Modelo Piggyback : proyecciones de mortalidad en entornos de insuficiencia muestral

• Main Authors: Rovira Domínguez, Daniel, Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel, Simón del Potro, Jesús Ramón, Universidad Carlos III de Madrid
• Format: Book
• Language: Spanish
• Published: Universidad Carlos III de Madrid 2023
• Subjects: Modelos actuariales; Mortalidad; Proyecciones; Cartera de seguros; Modelo Piggyback; Modelos GLM; Trabajos de investigación; Islandia
• Online Access: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/185226.do; https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group.do?path=1124036

Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2022-2023 Sumario: A lo largo de este trabajo se presenta el modelo Piggyback, un predictor de mortalidad en carteras de pocos asegurados. El modelo toma como base la modelización de una población grande que guarde relación con la cartera asegurada. Mediante GLM, se captura la distancia (gap function) entre la cartera asegurada y la población grande modelizada. Contando con la robustez de la amplitud muestral, se realiza una predicción de la cartera grande, para luego aplicar la función de enlace obtenida para la cartera asegurada. Contando con datos entre el año 2000 y 2010, se realiza una predicción para la población de Islandia, basándose en la población española, para el período 2011-2019. Mediante esta predicción, se muestra que los resultados del modelo consiguen recoger la tasa central de mortalidad por edad. El modelo muestra su valor consiguiendo salvar la situación de incertidumbre que se origina en las compañías aseguradoras cuando, en expansiones o especialización de productos, deben realizar estimaciones de mortalidad en carteras con poca experiencia.