Метод реальных опционов в оценке стоимости запасов нефти при условии неопределенности в динамике цены

Анализируются способы моделирования цены на нефть, используемые при расчетах стоимости месторождений по методике реальных опционов. Обсуждаются возможности использования прогнозных цен разных сценариев развития, разработанных экспертами Института энергетической стратегии. Рассматривается практическо...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Скопина, Лариса, Рымаренко, Марина
Format: Text
Language:unknown
Published: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 2012
Subjects:
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ОЦЕНКА ЗАПАСОВ
РЕАЛЬНЫЙ ОПЦИОН
ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ
Sakha
Republic of Sakha
Yakutia
Саха
Якути*
Якутия
Online Access:http://cyberleninka.ru/article/n/metod-realnyh-optsionov-v-otsenke-stoimosti-zapasov-nefti-pri-uslovii-neopredelennosti-v-dinamike-tseny
http://cyberleninka.ru/article_covers/13939298.png
Description
Summary:Анализируются способы моделирования цены на нефть, используемые при расчетах стоимости месторождений по методике реальных опционов. Обсуждаются возможности использования прогнозных цен разных сценариев развития, разработанных экспертами Института энергетической стратегии. Рассматривается практическое использование описанных методов, приводятся результаты расчетов для месторождения в Республике Саха (Якутия). The methods of modeling behavior of oil price used in real options valuation are reviewed. The opportunity of using future prices from different forecasts of development, designed by specialists from institute of energy strategy are discussed. Practical using of described methods is considered, the results of evaluation oil and gas field in Republic of Sakha (Yakutia) are presented.

Similar Items