Heteredoks para politikalarına ampirik bir yaklaşım: merkez bankacılığı uygulamaları
TEZ13045 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2017. Kaynakça (s. 98-107) var. XI,112 s. :_29 cm. Gittikçe derinleşen ve çeşitlenen finansal piyasaların ekonomik sistem üzerinde etkisinin artması ve küresel finansal krizin yarattığı ekonomik durgunluk nedeniyle merkez bankaları fiyat...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Master Thesis |
| Language: | Turkish |
| Published: |
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.12605/38402 http://library.cu.edu.tr/tezler/13045.pdf |
| Summary: | TEZ13045 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2017. Kaynakça (s. 98-107) var. XI,112 s. :_29 cm. Gittikçe derinleşen ve çeşitlenen finansal piyasaların ekonomik sistem üzerinde etkisinin artması ve küresel finansal krizin yarattığı ekonomik durgunluk nedeniyle merkez bankaları fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sağlanmasını, büyümenin canlanmasını gerçekleştirebilmek için geleneksel olmayan ve daha karmaşık olan para politikası araçlarını uygulamaya başlamaktadır. Bu çalışmada heterodoks para politikası araçlarının etkinliğini belirlemek için Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere, İsrail, İzlanda, Kanada ve Macaristan için makro ekonomik veri seti oluşturulmakta, VAR analizi ile değişkenlerin optimal gecikme uzunluğu, ARDL sınır testi ile bu verilerin uzun dönem ilişkisi ve dengeden sapmaların ne kadar sürede giderildiği belirlenmektedir. Analiz sonucunda, gelişmekte olan ülkeler için politika faiz oranının, gelişmiş ülkeler için reel merkez bankası toplam varlıklarının para politikası aracı olarak daha etkin kullanıldığı ve gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre dengeden sapmaların ortalama olarak daha kısa sürede telafi edildiği belirlenmektedir. Due to the increasing influence of the increasingly deepening and diversified financial markets on the economic system and the economic stagnation created by the global financial crisis, central banks are beginning to implement unconventional and more complex monetary policy instruments to achieve price and financial stabilities and to revive the growth. In the study, macroeconomic data set is created for Turkey, European Union, United States of America, Brazil, United Kingdom, Israel, Iceland, Canada and Hungary to determine the effectiveness of heterodox monetary policy instruments. The optimal lag length of variables is determined by VAR analysis, while the long-term relationship of these data and the length of the period it takes to reach equilibrium are determined by ARDL boundary ... |
|---|