Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí

• Main Author: Veska, Tobiáš
• Other Authors: Witzany, Jiří, Hurt, Jan, Černý, Jakub
• Format: Bachelor Thesis
• Language: Czech
• Published: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 2017
• Subjects: interest rate trees; calibration of interest rate trees; interest rate options; stromy úrokových měr; kalibrace úrokových stromů ,úrokové opce; Kali; IPY
• Online Access: https://hdl.handle.net/20.500.11956/86710

Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Department of Probability and Mathematical Statistics Matematicko-fyzikální fakulta Faculty of Mathematics and Physics