Immigration, unemployment and GDP in the host country: Bootstrap panel Granger causality analysis on OECD countries

• Main Authors: BOUBTANE, Ekrame, Coulibaly, Dramane, Rault, Christophe
• Other Authors: Centre d'économie de la Sorbonne (CES), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre d'Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI), Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I (UdA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), EconomiX, Université Paris Nanterre (UPN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire d'économie d'Orleans (LEO), Université d'Orléans (UO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre d'Economie de la Sorbonne (CES - UMR8174)
• Format: Article in Journal/Newspaper
• Language: English
• Published: HAL CCSD 2013
• Subjects: Granger causality; unemployment; growth; chômage; test de causalité à la Granger; croissance; Immigration; eco; stat; Norway; Iceland
• Online Access: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00800970/file/13014.pdf; https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00800970

This paper examines the causality relationship between immigration, unemployment and economic growth of the host country. We employ the panel Granger causality testing approach of Kónya (2006) that is based on SUR systems and Wald tests with country specific bootstrap critical values. This approach allows to test for Granger-causality on each individual panel member separately by taking into account the contemporaneous correlation across countries. Using annual data over the 1980-2005 period for 22 OECD countries, we find that, only in Portugal, unemployment negatively causes immigration, while in any country, immigration does not cause unemployment. On the other hand, our results show that, in four countries (France, Iceland, Norway and the United Kingdom), growth positively causes immigration, whereas in any country, immigration does not cause growth. URL des Documents de travail : https://centredeconomiesorbonne.cnrs.fr/publications/ Voir aussi l'article basé sur ce document de travail paru dans "Economic Modelling", Elsevier, 2013, 33, pp.261-269 Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2013.14 - ISSN : 1955-611X Cet article examine la relation de causalité entre l'immigration, le chômage et la croissance économique. Nous utilisons le test de causalité en panel à la Granger basé sur les estimations SUR et les valeurs critiques de Bootstrap proposé par Konya (2006). Cette approche permet d'examiner ces relations de causalité pour chaque pays d'accueil tout en tenant compte simultanément de la situation des autres pays d'accueil. A partir de données de 22 pays de l'OCDE entre 1980 et 2005, nos résultats montrent qu'il n'y a pas d'influence de l'immigration sur les conditions économiques des pays d'accueil, par contre, dans certains pays d'accueil, l'immigration peut être influencée par leurs conditions économiques. Plus précisément, nos résultats du test de causalité montrent que, uniquement au Portugal, le taux de chômage influence négativement le flux migratoire, et que dans 4 pays (France, ...