金融海嘯前後外匯市場風險值與報酬率-以高收益貨幣匯率為例

• Main Authors: 劉士賢, Liu, Shin-Hsien, 鍾惠民, Chung, Huimin
• Other Authors: 管理學院財務金融學程
• Format: Thesis
• Language: Chinese
• Published: 2011
• Subjects: 自我相關條件異質變異; GARCH; 滾動程序; 風險值; 視窗長度; Autoregressive Conditional Heteroscedasticity; Rolling Process; Value at Risk; Rolling Window Size; Lynch; Iceland
• Online Access: http://hdl.handle.net/11536/43905; http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079672526

自1990 年以來，發生美國加州橘郡事件、英國霸菱事件、德國金屬工業公司、日本大和銀行及美國長期資本管理基金等重大金融事件乃至近期在美國發生次貸風暴衍生金融海嘯，影響全球國家如冰島、西歐三國及國際金融機構倒閉如雷曼及政府金援如花旗、高盛、美林等，而在此際中國大陸快速崛起，在全球經濟體佔有舉足輕重的地位，全球歷經金融海嘯後在逐漸復甦之際，又再發生歐債危機，全球外匯市場更是波濤洶湧，故適當的量化風險是管理風險的重要工作之一。 近代的財務金融文獻，學者Morgan (1976)、Engle (1982)、Bollerslev (1986)、Engle and Manganelli (2000)普遍同...