ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ С ПОМОЩЬЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

• Main Authors: Звягинцев, Александр, Петряков, Александр
• Format: Text
• Language: unknown
• Published: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 2012
• Subjects: СТОХАСТИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ; ПРОГНОЗ; АКЦИИ; ЦЕНА; ДОХОДНОСТЬ; Norilsk; norilsk
• Online Access: http://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-na-fondovom-rynke-s-pomoschyu-stohasticheskih-differentsialnyh-uravneniy; http://cyberleninka.ru/article_covers/14333596.png

В статье предложен метод вычисления параметров в стохастических моделях П. Самуэльсона и О. Васичека. На основе этого метода разработан алгоритм прогнозирования на фондовом рынке. Практическое применение полученного алгоритма показано на примере акций Горно-металлургической компании «Норильский никель». The authors offer the method of calculating the parameters of Samuelson's and Vasichek's stochastic models and the algorithm of forecasting the stock market based on this method. The practical application of this algorithm is shown in the example of shares of the “Norilsk nickel”, the mining and smelting company.